梁无疾长到十六岁，就向太傅张胡请缨，征战沙场。张胡就把梁无疾授了骑都尉的官职，派遣到平阳关做守将。
张胡这么做，并非出于本意，而是由于梁无疾勇武过人，深得圣上喜爱。梁无疾自幼就在宫中出入，与圣上倾谈兵法。圣上多次在张胡面前提起，想收了梁无疾为义子，都被张胡以不能轻易提高梁氏宗族地位为由，阻拦下来。
本以为西域平靖，梁无疾终身无缘投身战场。却没想到在大景至阳六年，他开始了一生的戎马生涯，至死在大漠征战，再未踏入平阳关以东半步。
这也是梁无疾清点手下五千兵马，准备西进与匈奴交战之前，万万没有想到的命运。
本来廷尉周授告知梁无疾，出兵一万征伐匈奴尸足单于，可是平阳关郡守郑蒿，只同意调拨五千，剩余兵马要留守平阳关。
梁无疾不愿与郑蒿争执，便带领五千步卒，在黎明之前出了关门，一路向西。
梁无疾回首看了看城门，平阳关守军裨将在城头与梁无疾拱手告别。队伍之中，只有梁无疾一人骑马。梁无疾挥鞭，向裨将扬声说道：“最迟三月，我提尸足单于头颅回城。”
随后，梁无疾踏上征伐漠北的不归之路。